洛氏霍克交易 波动止损

2019-07-27 07:28:25 类别:基金 来源:天天综合网

洛氏霍克交易 波动止损

波动幅度止损

一根K线的最高价和最低价之差就是这根K线的交易区间,我们可以用周K线的高低点得到一周的交易区间,我们也可以得到日内的小时线、15分钟线的交易区间或任何时间周期的交易区间,只要用这一时间的高价减去低价。在任何一张K线图上,每根K线的长度,从高点到最低点即是这根K线的区间。

K线区间=K线高点-K线低点

一旦有了一根K线的区间,就可以计算任意连续K线的去兼职和,再取平均数。如果想知道5根K线的平均交易区间,就用每根K线的最高价减最低价,再把每根K线的单独去见相加,再除以5,就得到了5根K线的平均区间。

当出现向上跳空缺口时,并且该K线的最低价高于前一根K线的收盘价。如果假设交易区间是高点减去低点,那跳空缺口,即前一根K线的收盘价与当前K线最低价之间的这段距离该如何计算?

真实区间应该包括前一根K线的收盘价到当前K线最高价之间的距离,相反地,当出现向下跳空缺口时,当前K线的高点低于前一根K线的收盘价,真实区间等于前一根K线的收盘价和当前K线的最低价的距离。

还有另外一个复杂的问题,就是当你甲乙其他国家的市场时,或交易容易受其它国家市场影响的品种时,通常市场经过一夜后会出现较大的跳空开盘,你该如何去做?

我们在计算波动幅度时需要自己决定是否将这类缺口计算在内,结果可能是在某些市场我们计算缺口,而在另一些市场不计算缺口。

学会如何计算一根K线的真实区间(包括或不包括缺口),就可以计算任意天数的真实区间,取平均数后,得到平均真实区间。

平均真实区间是市场波动幅度的直接体现,当日线区间扩大时,我们就看到市场的波动幅度增加了,当区间减小时,波动幅度也减小了。

当市场波动很大时,波动幅度可以告诉我们在哪里设置止损比较好。

:在我们的交易过程中,可以通过ATR(真实波幅)指标来把握近期的行情波动幅度。

洛氏霍克交易 波动止损

波动幅度止损指标

使用波动幅度止损指标(VS),只需要简单地计算平均波动幅度,用的到的数值与最近N日的最低收盘价相加,同时,用最近N日的最高价收盘价减去该数值。(需要该指标的朋友可以@我们索取。)

这样得出两个数值,一个是波动幅度的上限,一个是波动幅度的下限,一般情况下,其中一个数字会包括在最近N日价格的范围之内,另外一个数字或高于或低于价格范围。就用价格范围之外的这个数值作为你的止损。

图10-4中,波动幅度止损指标曲线包络了向上运行的K线,直到第一个顶出现后才止损离市。

洛氏霍克交易 波动止损

向下趋势中,在底部出现之前,已经有三次被止损离市。

图10-4中的指标参数设为(5,1),即取5根K线的平均波动幅度,乘数为1,相当于不不舍任何乘数,波动幅度止损指标的一个好处就是,它在每一根K线走完时进行计算和绘制i,这样就知道下一根K线的止损位置,它会提前显示,在前面的图中已经用箭头标出。

当平均波动幅度曲线穿过价格区间时,是避免入市的信号。当然,除非你想在整理结构中进行交易。

这里有一个使用波动幅度止损(VS)指标的方法:

当参数设为(5,1)时,向上趋势的K线被包络在曲线之内。在向下的趋势中使用同样的参数时,指标曲线就不能包络价格K线,大家可以尝试把参数设为一个大于1的数字。

我们是这样来做的(图10-5):a点K线的价格超出了VS曲线,在b点K线的价格突破RH之后,我们可以拟合VS曲线,使其包络a点所在K线。

洛氏霍克交易 波动止损

图10-6是经过曲线拟合之后的VS曲线。如果参数为(5,1)时,波动幅度止损曲线不能包络K线运行,那就要设置一个参数使其包络K线运行。因为市场永远是对的,错的只能是交易者自己。我们要按照市场的运行来调整,而不是强迫市场按我们的意愿运行。

洛氏霍克交易 波动止损

当5日波动幅度止损曲线的成熟为1.7时,包络了全部向下的K线。在图10-7中可以看到,VS曲线是如何包络向下趋势中的全部K线的。我们更愿意看到VS曲线与K线高点之间有一些距离。记住,如果止损距离太大,就不必入市,没有人强迫你去交易。我们更愿意在我有了一些盈利之后,再将VS曲线与市场K线做拟合。之后,我们再决定是否用这些盈利来冒险。

比较好的做法是,当VS指标的止损会让你的损失大于浮盈时,最好就不要冒险入市。直到盈利足够多时,再按照VS指标入市。

用这种方法设置止损,是不是比只用固定点数、固定的资金数额或毫无意义的百分比来设置止损更聪明?

一旦你看到市场进入趋势,只需要简单地抓住这个趋势。这里指的是等待市场出现确定的信号后,一旦你拥有这个机会就抓住它。

洛氏霍克交易 波动止损

这种方法比不停地入市、离市要好得多,我们是让市场告诉我们止损该有多大。